STRATEGIES CAC 40
22 juillet 2010 : une centaine d'articles de Samuel Rondot disponibles
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25 février 2007 : Une observation ingénieuse qui va nous permettre de vérifier que les conditions de marché sont optimales pour le trading court terme et donc pour l’Espagnol !
Pour celui qui n’a pas l’habitude, il
n’y a rien
qui ressemble plus au graphique d’une journée de
cotation
qu’une autre journée de cotation.
Celui qui a un peu plus d’expérience sait
qu’il y a
2 types de marchés principaux avec des phases
d’accélérations et des
périodes de
congestions.
Il reste celui qui fait du trading depuis longtemps qui sait
qu’il y a en fait bien plus de sous catégorie et
que
parfois le marché fait des choses qu’on
n’a jamais
vu, ou au contraire, qu’il y a certains comportements qui ont
disparu pour certains depuis plusieurs années.
Tout l’intérêt de savoir quelle type de
journée de trading nous allons avoir est que en fonction des
conditions de marché, certaines techniques fonctionnent
mieux
que d’autres.
Par exemple, si je grossis le trait, il est inutile de trader avec une
logique de tendance lorsque le marché n’a aucune
volatilité......
Par Samuel Rondot
15 janvier 2007 : Ca n’arrivera jamais !!!
Rouge, paire et manque.
Cet après midi le Cac nous a gratifié
d’un
phénomène exceptionnel. D’une
occurrence comme
celle qu’on observe parfois qu’une à 2
fois dans une
carrière sur les marchés boursiers.
Il a enchaîné 14 barres de 15 minutes
consécutives avec une clôture plus faible que
l’ouverture.
Si on représente les cours en chandelier japonais,
c’est 14 bougies rouges.
C’est si rare que ca ?
Par Samuel Rondot
22 novembre 2007 : Le gagnant prendra tout !
Depuis toutes ces années que je fais ce
métier et
que je suis en contact avec les marchés financiers, ce qui
me frappe le plus c'est la réaction des individus face
à l'argent.
Dans chaque période d'euphorie ou lors de chaque crise, ou
alors à chaque manifestation de l'avidité ou de
la peur des opérateurs, je me demande toujours comment
autant de monde peut être pris dans le même
piège.
Afin de démontrer le caractère irrationnel des
acteurs boursiers, un spécialiste de l'étude des
comportements a mis au point il y a plusieurs années la
démonstration suivante.
Plusieurs fois, j'ai eu l'occasion de lire cette
démonstration en langue anglaise mais je ne suis pas
sûr qu'elles aient été
communiquées en français alors qu'elle ne manque
pas d'intérêt.
C'est ce qu'on appelle « le gagnant prendra tout ».
Par Samuel Rondot
24 octobre 2007 : Si vous grattez, vous n'aurez aucune chance au tirage !
L'autre jour, j'ai eu une longue conversation avec un ami
à propos de
l'article que j'ai appelé « laisser courir ses
gains et couper ses
pertes ».
Son
propos, c'était de dire que aussi intéressant que
soit cette
observation, la probabilité que cela nous arrive est
extrêmement faible.
Je lui dis, détrompe toi, en trading il y a de nombreux
pièges qui peuvent avoir les mêmes
conséquences.
Notamment,
il y a une habitude extrêmement répandue dont les
traders ne se rendent
pas compte de la portée et des conséquences de
leur comportement. C'est
ce que j'appelle l'habitude du grattage.
Par Samuel Rondot
28 juin 2007 : La théorie de DOW.
On entend parler de la théorie de Dow depuis
presque 100 ans.
Développé par Charles Dow et affinée
par William
Hamilton, la plupart des idées
présentées par ces
deux hommes sont devenus des axiomes à Wall Street.
Traduit Par Samuel Rondot
8 juin 2007 : Mister Robot a rencontré un cygne noir.
Nassim Taleb a écrit un ouvrage sur le hasard.
Il a écrit ce livre car à son avis, les gens ne
comprennent pas assez l’impact du hasard sur notre quotidien
de boursier.
A travers de très nombreux articles dans ma rubrique
gratuite j’ai essayé sous de très
nombreuses formes de montrer la présence du hasard sur le
marché.
Aujourd'hui Mister Robot a rencontré le hasard et il important de comprendre que ca arrivera encore.
Par Samuel Rondot
29 mai 2007 : Laisser courir les gains et couper ses pertes.
Un des dictons les plus connus dans le monde de la bourse
c’est : « laisser courir les gains et couper ses
pertes
».
D'abord, c'est une évidence absolue puisque si on se
contente de
positions perdantes et que chaque fois que l'on gagne, on s'empresse de
couper avec des petits gains, l'espérance
mathématique
est franchement contre nous et il y a fort à parier que
cette
manière de trader se termine rapidement par de
très
fortes pertes.
Pourtant ce n'est pas la seule chose qui se cache derrière
ce vieux dicton.
Par Samuel Rondot
23 mai 2007 : Recette pour un crash sur le marché.
Il y a plusieurs mois quand j'ai publié "L'automne
a mauvaise
réputation", j'avais conclu qu'on ne tarderai pas
à nous
resservir la menace d'un crash sur les marchés pour les
années qui terminent par un 7. C'est chose faite, le nombre
d'email que l'on m'envoie à ce sujet augmente et cela
certainement car les oiseaux de mauvaises augures utilisent de plus en
plus cet argument.
En réfléchissant à ce que je pourrai
écrire
la dessus, je suis tombé sur cet excellent article de Clif
Droke
sur son site internet et plûtot que d'en faire une pale copie
j'ai préféré vous proposer sa
traduction.
Par Clif Droke
10 mai 2007 : Comment s'adapter à la volatilité grâce aux indicateurs MTA.
Quand on fait du trading actif sur les marchés
financiers, on rencontre deux problèmes majeurs qui sont
souvent liés :
comment fait-on pour gérer les changements de conditions de
marché et comment fait-on pour gérer les
changements de volatilité.
Par Samuel Rondot
2 avril 2007 : Pourquoi l'analyse technique a-t-elle autant de succès ?
Je vais commencer cet article en faisant une petite
démonstration.
Prenons le graphique en intraday de l'indice CAC 40 sur lequel
j'affiche des signaux de trading.
Chaque flèche rouge correspond un signal de vente
à découvert, chaque flèche verte
correspond un signal d'achat.
Par Samuel Rondot
28 mars 2007 : L’intraday y’a que ca de vrai ! En êtes vous si sur ?
L'indice CAC 40 vient de faire sa plus forte hausse en 7
séances depuis 2003. À cette époque,
le marché reprenait une tendance haussière
après trois années de marché baissier.
La volatilité était à des records et
ce genre de mouvement faisait partie du paysage presque chaque semaine.
Uune hausse de 340 points en sept jours, c'est l'occasion ou jamais
d'accumuler les gains en trading.
Par Samuel Rondot
02 janvier 2007 : Est ce qu’il faut de la chance pour gagner en bourse ?
Pas forcément. Il faut surtout être
prêt à réagir le jour ou on aura de la
malchance !
Chaque trader va un jour ou l’autre rencontrer une
période noire dans son trading. Ce ne sera pas à
ce moment là qu’il faudra
réfléchir à la meilleure
stratégie.
Je suis convaincu que ce qui fait la différence entre ceux
qui réussissent en trading et les autres, c’est
leur façon de régir dans
l’adversité.
Par Samuel Rondot
13 novembre 2006 : L'intérêt des tests sur longues périodes
Voici un système de Swing Trading sur CAC 40 qui fonctionne bien pendant une dizaine d'années, entre 1990 et 2000. Avant, entre 1988 et 1990, rien et après, rien non plus !
Par Charles Dereeper
16 août 2006 : L’automne boursier a mauvaise réputation ! C’est mérité ou usurpé ?
L’année dernière pendant une partie de golf au mois d’octobre mon partenaire me rapportait les propos des commentateurs de télévision qui l’avaient convaincu chiffre à l’appui que le mois d’octobre était le pire mois boursier de l’année. Cette année, la mode est encore plus tôt dans la saison puisqu’on commence déjà à voir des cassandres parler de ce biais baissier en profitant du léger repli depuis les plus hauts il y a 10 jours....
Par Samuel Rondot
13 juillet 2006 : L'overnight ami ou ennemie du trader
Le day trade évite soigneusement de rester en
position après la cloture parisienne pour éviter
certains risques.
Qu'en est t'il réellement ?
Par Samuel Rondot
21 juin 2006 : Etude du RSI sur CAC 40 avec l'approche classique
Qui n'a jamais entendu que le Rsi était
suracheté ou survendu et qu'il fallait acheter ou vendre ?
J'ai décidé de creuser un peu le
sujet…
Par Samuel Rondot
21 juin 2006 : Optimisation des paramètres du RSI 14 jours sur CAC 40
Dans un précédent article, les tests sur
15 ans du RSI 14 jours en situation de surachat ou de survente ont
montré que cette stratégie n'avait aucune valeur
prédictive.
Je me suis alors demandé si cet échec
était répété lorsqu'on
modifiait les paramètres du RSI. En d'autres termes, si je
me livre à une optimisation, le résultat final
est-il modifié ?
Par Samuel Rondot
21 juin 2006 : Adapter le seuil de surachat survente d'un RSI en fonction de la tendance du marché.
Découvrez une solution technique adaptative nettement plus efficace que l'approche classique du RSI.
Par Samuel Rondot
21 juin 2006 : 80% de taux de réussite sur le CAC 40 en 15 ans en utilisant le RSI en indicateur de tendance !
C'est une énorme surprise. Alors que je conduisais
une petite
recherche sans prétention sur le RSI, je suis
tombé sur
une nouvelle manière d'utiliser cette indicateur tout
à
fait étonnante en terme de précision !
Par Samuel Rondot
07 juin 2006 : la stratégie Bollinger Bull Swing Trading sur CAC 40 et Nasdaq
Mise à jour des performances depuis sa publication en décembre 2004. Elle confirme en tout point les tests initiaux avec une poursuite sur le même rythme des gains, des taux de réussite et des drawdowns !
Par Charles Dereeper
12 avril 2006 - Le Cac a le rythme dans la peau
La plus grande énigme que j'ai jamais
rencontré, n'hésitez pas à m'aider
à la résoudre.
Que s'est t'il passé le 15 janvier 2005 ???
Par Samuel Rondot
30 mars 2006 - Etude sur les gaps
Vous n'avez jamais entendu : on va combler ce gap ? qu'en est'il vraiment de la réalité et surtout est ce que c'est exploitable pour mettre en place un plan de trade sérieux.
Par Samuel Rondot
16 mars 2006 - Hasard ou pas hasard ?
Si le parcours boursier était une marche au hasard, il serait inutile de faire du trading. Je ne prétend pas apporter une réponse à un problème qui divise la communauté sientifique mais il est important de comprendre les enjeux pour augmenter ces chances en trading.
Par Samuel Rondot
8 mars 2006 - Etude sur la différence entre le nombre de hausse et de baisse
Dans cette étude, je vais me concentrer sur la
différence entre le nombre de séance en hausse et
le nombre de séance en baisse sur un ittre ou un indice sur
un nombre important de données.
L'objectif est de voir si on peut tirer un avantage de cette
observation quant à l'évolution à
venir du marché.
Par Samuel Rondot